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2022-11-04 22:36老師可以解釋一下ab選項(xiàng)嘛。A選項(xiàng)為什么是test的是residuals。B有點(diǎn)沒(méi)懂哪里錯(cuò)了
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-05 01:13
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a選項(xiàng)“The Box-Pierce Q-statistic is used to test whether the residuals in a time series are white noise”
bpq我們知道他是檢驗(yàn)數(shù)據(jù)之間自相關(guān)系數(shù)的方法。在線性回歸中殘差的表示字母就是Epsilon，同樣的希臘字母Epsilon在時(shí)間序列中代表的是符合白噪聲的過(guò)程。
B選項(xiàng)“The Ljung-Box Q-statistic is used to test whether a time series exhibits a linear trend under the null hypothesis of a unit root”
他的說(shuō)法是不對(duì)的。lbq和bpq一樣，他們都是用來(lái)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)之間是否存在自相關(guān)性，而不是單位根的問(wèn)題。單位根涉及到的是穩(wěn)定與否的問(wèn)題。
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