倪同學(xué)
2022-11-04 23:42老師好，強(qiáng)化課講義第99頁，提到g-sibs-are-required-to-keep-cet1-captial-equal--to-a-baseline-4.5%-of-risk-weighted-assets-plus-a-further-2.5%-for-the-captial-conservation-buffer-plus-any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.請(qǐng)問這里提到的 any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.是不是就是百題85題的leverage-ratio-buffer？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-09 09:39
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不是，G-sibs需要承擔(dān)兩個(gè)extra buffer，一個(gè)是capital buffer，從1-3.5%不等，這是在10.5%的基礎(chǔ)上再額外增加的。
另一個(gè)是leverage ratio buffer，是在杠桿率3%的基礎(chǔ)上，額外增加capital buffer的一半，比如某銀行被要求的capital buffer是2%，即資本充足率最終為12.5%，那么其額外杠桿率是1%，所以杠桿率最終是4%。
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