張同學(xué)
2022-11-05 09:51老師好，題里問(wèn)的是delta對(duì)沖，但這里用dv01解決，請(qǐng)問(wèn)delta跟dv01有什么對(duì)應(yīng)關(guān)系嗎？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-05 10:36
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同學(xué)你好，
通常delta反應(yīng)的是一階項(xiàng)的影響，而duration本身就是一階項(xiàng)。兩者都是反應(yīng)的線性關(guān)系。而結(jié)合這道題給到的其他信息我們可以判斷是采用duration對(duì)沖。
希望能解答你的疑惑，加油！
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