蔡同學(xué)
2022-11-05 12:41怎么通俗易懂一點(diǎn)，蒙特卡洛模擬的風(fēng)險(xiǎn)往往低于線性估值風(fēng)險(xiǎn)
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-11-07 18:01
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同學(xué)你好，
可以這么想，蒙特卡洛是最精確的分析方法。
相對(duì)準(zhǔn)確一點(diǎn)的值：var=delta*S-0.5*gamma*s方。你可以把這個(gè)公式看做接近真正var值的
而線性估計(jì)只考慮一階導(dǎo)，二階如gamma等均未考慮，所以，var=delta*S肯定比上面的值更大。即線性估計(jì)的var更大
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回復(fù)Adam：這個(gè)結(jié)論是在gamma＞0的前提下吧？得有前提，不能通用
