孫同學
2022-11-05 17:50老師好,固收百題52,按照題目的解法,第一期的1.5% 實際是spot rate了?不是表格給的forward rate呀。而且表格里還有兩個默認條件,需要自己解讀出來,要不根本看不懂,1是從1期以后每期都是再過0.5年后的遠期利率,2是每個遠期都是年化的利率,需要自己除以2.那么表格里的這兩個隱含條件,是行業(yè)通用的嗎?比如如果我考試時候再遇到一個這樣的題,也可以這樣解讀嗎?
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1個回答
Danyi助教
2022-11-07 15:31
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同學你好,
第一期的spot rate和forward rate永遠是相同的,也就是S1=F1
這里表格中years這一列寫了是半年半年的(半年付息),這個是這道題目給出的條件。如果其他題目寫的是1,2,3。。。就表示是一年(年付息),此時就不用除以2。
利率默認都是年化的利率,都是年利率。這個是通用的結(jié)論。
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