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2022-11-05 18:19拒絕H0說明AD F檢驗(yàn)中這個系數(shù)是小于0的,也就是落入拒絕域的,那為什么說明fy=1?為什么說不是random walk?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-11-07 23:27
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“拒絕H0說明AD F檢驗(yàn)中這個系數(shù)是小于0的,也就是落入拒絕域的,”
這句話說明了什么,說明是拒絕對吧,拒絕什么,是原假設(shè),原假設(shè)是什么,是gamma等于0,也就是說明拒絕y(t-1)前的系數(shù)為1這個結(jié)果。所以要選備擇假設(shè)的結(jié)論,那么就不是random walk
