Lucy
2022-11-05 18:21答案的意思不是也是write way risk嗎,為什么是C
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-07 03:47
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同學(xué)你好,
解析的意思是:我們更傾向于選擇wrong-way risk,因?yàn)榻灰讓?duì)手的風(fēng)險(xiǎn)敞口與其信用質(zhì)量之間存在著反向關(guān)系(即信用質(zhì)量↓,PD↑,Exposure↑)?;蛘?,可以將其表述為風(fēng)險(xiǎn)敞口(exposure)和信用利差(CS,即PD)之間的正向關(guān)系。
希望能解答你的疑惑,加油!
