雷同學
2022-11-05 20:30bear call spread中l(wèi)ong call 是怎么給short call 控制成本的呀？請解釋一下原理
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-11-06 22:17
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同學你好，
執(zhí)行價格k和call的價格是反向關系。
執(zhí)行價格越高，call的價格越低。
bearspread是買高，賣低。
所以買高：支付的call相對便宜。
賣低：收到的call相對貴一些。。
這個策略主要是從控制風險的角度去考慮的，shortcall賭跌，所以會擔心資產(chǎn)價格上升，但也不希望一直上升，所以要做個風險控制。于是longcall
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