王同學(xué)
2022-11-05 21:46老師這題能講講嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-09 11:17
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此題是比較巴I和巴II的區(qū)別。我們逐條來點評。
Peter正在學(xué)習(xí)金融風(fēng)險經(jīng)理（FRM）考試，他認(rèn)為巴塞爾法規(guī)的歷史演變令人困惑。特別是，他想更好地理解最初的巴塞爾協(xié)議I（又名1988年巴塞爾協(xié)議，于1992年實施）和巴塞爾協(xié)議II之間的區(qū)別，巴塞爾協(xié)議II最終于十年后的2004年出版。他的同事瑪麗解釋說，與最初的協(xié)議相比，巴塞爾協(xié)議III包含了四項重大創(chuàng)新。具體而言，與之前的《巴塞爾協(xié)議一》（其中確實包括1995/1996年修正案）相比，瑪麗表示，《巴塞爾協(xié)議二》的重大創(chuàng)新包括以下內(nèi)容：
一、 除了信貸風(fēng)險和市場風(fēng)險，《巴塞爾協(xié)議II》還要求操作風(fēng)險資本（當(dāng)然，巴II擴(kuò)充了資本覆蓋風(fēng)險的范圍，特別是增加了操作風(fēng)險的資本要求）
二、巴塞爾協(xié)議II消除了風(fēng)險權(quán)重和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA），取而代之的是直接計算風(fēng)險資本（不對，即便到了巴III，RWA的概念和計算始終沒有被放棄，這是計算資本充足率的基礎(chǔ)，特備是要記得，對于信用風(fēng)險權(quán)重法，一直是先計算RWA，再計算風(fēng)險資本=RWA*8%，當(dāng)要注意，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯佑嬎泔L(fēng)險資本了）
三、 巴塞爾協(xié)議II包含與資本和風(fēng)險管理（支柱2）相關(guān)的監(jiān)管具體要求和要求的公開披露（支柱3）（沒錯，巴II的結(jié)構(gòu)擴(kuò)充為三大支柱）
四、 為了微調(diào)協(xié)議的設(shè)計，《巴塞爾協(xié)議II》反復(fù)使用了定量影響研究（QIS），銀行向其提供了由監(jiān)管機(jī)構(gòu)分析的數(shù)據(jù)（即反饋）。（是的，巴塞爾委員會反復(fù)進(jìn)行了定量影響測算，測算巴I到巴II，銀行的資本充足率會受到的影響，并一直根據(jù)獲取的數(shù)據(jù)，對巴II中的公式參數(shù)進(jìn)行微調(diào)，確保影響降到可控范圍內(nèi)。
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