陳同學(xué)
2022-11-05 22:07reading 9的第二題,怎么沒有考慮IRS里的pay float的久期?
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1個回答
Michael助教
2022-11-07 17:10
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學(xué)員你好,有幾個原因:
1、題目沒有說,只能忽略不計
2、如果題目明確說了浮動利率的reset時間,那么reset時間段可以作為久期使用,比如每半年reset一次,那么久期等于0.5.
