185****5866
2022-11-05 22:07老師,為什么算p是的t是0.25,算c時的t是0.5呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-11-07 16:11
該回答已被題主采納
同學,你好,因為它問的是6個月的歐式看漲期權,計算的時候其實也是復利了2次,每一次是3個月,計算的時候指數(shù)上面部分可以相加,相加之后就變成答案的樣子了哦。
