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2022-11-05 23:18請問下,在方差的基礎(chǔ)上開根號,為什么EAD,LGD不開根號
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-07 16:25
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同學(xué)你好,這個波動率是根據(jù)伯努利分布計算的,σ2=p(1-p),σ=根號【p(1-p)】,之后才計算違約損失。
