王同學(xué)
2018-10-24 01:10老師你好??v軸是BSM倒推出的隱含波動率,但是就像圖中舉的例子,call1和call2用BSM倒推出的隱含波動率都是相同的,那么反映在坐標(biāo)中就應(yīng)該是一條直線???為什么說倒推出的隱含波動率是微笑呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-10-24 10:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
縱軸是BSM倒推出的隱含波動率,但是就像圖中舉的例子,call1和call2用BSM倒推出的隱含波動率都是相同的,那么反映在坐標(biāo)中就應(yīng)該是一條直線?。?br/>用BSM推出來的就圖形中的這條直線
為什么說倒推出的隱含波動率是微笑呢?
這個波動微笑的圖形,是市場上 標(biāo)的資產(chǎn)的真實波動率情況
