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2022-11-06 10:13CML中，all assets in the market 不需要考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，加權(quán)求β嗎。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-11-08 17:12
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，不需要考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。（確實(shí)有題目會(huì)考慮投資組合中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的占比，以及Beta的加權(quán)）
題目來(lái)自原版書課后題，題目中的“all assets in the market”相當(dāng)于Market portfolio市場(chǎng)組合，它自己對(duì)自己的敏感程度為1。（Beta表示單個(gè)資產(chǎn)收益對(duì)市場(chǎng)組合收益的敏感程度。）
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
我記得做過(guò)關(guān)于（確實(shí)有題目會(huì)考慮投資組合中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的占比，以及Beta的加權(quán)），想問(wèn)下，題目怎么個(gè)問(wèn)法是需要考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，怎么問(wèn)需要考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。有沒(méi)有什么關(guān)鍵詞之類的明顯特征
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追答
在CAL、CML線上任意一點(diǎn)（除了最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合或者市場(chǎng)組合）需要考慮Rf
如果僅是最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合或者市場(chǎng)組合，就不考慮Rf
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