張同學(xué)
2022-11-06 11:22請問為什么站在投資者角度看,putable對于債券本身,相當(dāng)于賣債券的時候同時short put,那對債券來講,gamma不就是負(fù)的嗎
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1個回答
Lucia助教
2022-11-07 16:46
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同學(xué)你好,這里說A risk manager would like to measure VaR for a bond.風(fēng)險經(jīng)理希望衡量債券的風(fēng)險值,所以我們應(yīng)該從基金經(jīng)理或者投資者的角度來看VAR的變化,而不是公司。
