Cold
2022-11-06 13:09老師,這頁講義里的公式 ,右邊其實就是WCL-EL=Unexpected Loss,不是說UL要乘以一個資本系數(shù)CM才能得到 Economic Cptital即EC=UL*CM,怎么這頁講義里就直接等于所需capital了呢?
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1個回答
姚奕助教
2022-11-09 11:31
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乘以系數(shù)是對市場風(fēng)險的操作模式,即資本要求=VaR*乘數(shù),信用風(fēng)險沒有這個做法。這里講的是信用風(fēng)險。
