陳同學(xué)
2022-11-06 14:47mPoR指的是我賺錢，有credit exposure時(shí)，要求對(duì)方交collateral。所以時(shí)間長(zhǎng)度從margin call開始到close-out結(jié)束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分別指什么？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-14 11:48
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同學(xué)你好，
根據(jù)定義，MPoR指交易對(duì)手停止提供保證金/抵押品與所有基礎(chǔ)交易成功結(jié)清、替換或以其他方式對(duì)沖之間的有效時(shí)間。所以不包括post collateral，這部分你說的是沒有問題的。Settlement指的是保證金/抵押品有一個(gè)結(jié)算的時(shí)間要求，就如轉(zhuǎn)賬也有實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)的。grace period指的是寬限期，指的是在沒有收到保證金/抵押品到確定對(duì)手違約之間會(huì)有一個(gè)寬限期的安排。具體概念詳見附圖。
希望能解答你的疑惑。加油！
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