Will
2022-11-06 15:06老師，信用風(fēng)險里面的標(biāo)準(zhǔn)法到底是什么樣的？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-09 11:34
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你到底想問標(biāo)準(zhǔn)法還是內(nèi)評法，你貼的題目考的是內(nèi)評法IRB。
簡單來說，標(biāo)準(zhǔn)法也叫權(quán)重法，邏輯是 信用風(fēng)險資本要求=資產(chǎn)金額*權(quán)重*8%，權(quán)重對于不同的資產(chǎn)類型有所不同。
IRB方法是銀行自己建模評估每一筆貸款的PD、LGD、EAD和M，然后根據(jù)巴塞爾協(xié)議給的公式計算資本要求。
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