張同學
2022-11-06 16:26老師,學多了現在有點暈幾個概念;reserve和capital有啥不一樣呢?感覺都是用來留存抵抗損失啊。
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-09 11:37
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1、邏輯不同,reserve針對的是預期損失EL,即平均值,capital針對的是非預期損失UL,即損失的波動。
2、來源不同,reserve是在貸款發(fā)生時計提的金額,這筆當作業(yè)務的成本,是由客戶承擔的,所以在RAROC公式里放在分子上,作為扣減項。capital是股東提供的經濟資源,不算業(yè)務成本,但需要通過業(yè)務的利潤覆蓋股東的回報率要求。
