張同學(xué)
2022-11-06 19:10老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點(diǎn)蒙；信用、市場風(fēng)險(xiǎn)科目計(jì)算的var及公式，與這個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)里的basel各個(gè)版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨(dú)立的。basel學(xué)多了，一會考慮這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，一會考慮那個(gè)，有點(diǎn)懵了。
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-10 17:51
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basel要求對信用、市場、操作風(fēng)險(xiǎn)都計(jì)提資本要求。
信用有三種方法：標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)評初級法、內(nèi)評高級法（后面兩種方法都是基于信用VaR計(jì)算的）
市場有兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法（基于市場VaR的計(jì)算結(jié)果）
操作有三種方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法（基于操作風(fēng)險(xiǎn)VaR計(jì)算結(jié)果）
三種風(fēng)險(xiǎn)的資本要求最后簡單相加，相互之間不考慮分散化效應(yīng)影響。
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