Cold
2022-11-06 19:57老師好，能幫忙回憶一下Basel III中第一點(diǎn)，對(duì)于the standard approach to credit具體是細(xì)化了哪些weight的要求呢？在Basel I中，the standard approach to credit是對(duì)五類金融工具的credit capital直接求和，即假定了相關(guān)系數(shù)=1.還有呢？謝謝老師。
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姚奕助教
2022-11-10 18:06
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basel III種細(xì)化了信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法，基本目標(biāo)是增加標(biāo)準(zhǔn)法的敏感性，主要包括：
調(diào)整銀行和企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，特別是對(duì)于未評(píng)級(jí)的資產(chǎn)
有緩釋覆蓋部分的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重介于10% 和 100%之間
專業(yè)貸款調(diào)整為三大類，單列房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露
股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重高達(dá)400%，次級(jí)債和其它資本工具的權(quán)重為150%
房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露根據(jù)LTV值設(shè)定不同的權(quán)重（從20%到105%不等）
表外風(fēng)險(xiǎn)暴露設(shè)定了一系列新的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)
權(quán)重的值多達(dá)20個(gè)：0%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、60%、70%、75%、90%、100%、105%、110%、150%、250%、400%
basel I中確實(shí)就是簡(jiǎn)單相加，當(dāng)然是假設(shè)相關(guān)系數(shù)為1.
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