RL
2022-11-06 21:13本金從$轉(zhuǎn)換成了GBP,怎么最后得到的單位還是USD呢?
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1個回答
Johnny助教
2022-11-09 09:44
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同學你好,mark to market value實質(zhì)上就是把兩個遠期合約換來換去。一個遠期合約是你最初簽訂的原合約,另一個是你為了求MTM value所簽訂的反向合約。原合約能把10M的USD轉(zhuǎn)換成GBP,反向合約能把GBP轉(zhuǎn)換成10M的USD,那么這一來一去后,你手中依舊是10M USD,但是你的GBP可能多出來也可能少掉,這個增減的GBP金額折到當前就是MTM value了。所以求MTM的方法很簡單,一個就是把兩個遠期匯率相減后乘以本金再折現(xiàn)到當前,或者就是兩個遠期合約換來換去,先把USD換到GBP再把GBP換回等額的USD,把增加或減少的GBP折到當前就是了。
