Johnny
2022-11-07 09:36沖刺筆記說long put option 是增加凸性,這個(gè)圖片是教材說降低凸性,請問哪個(gè)是正確的呢
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-11-08 15:55
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同學(xué)您好
通常情況下只要是long option都是增加conveixty的。
我們這個(gè)原版書,這塊寫的有問題,后面勘誤了,把convexity的內(nèi)容都刪除了。
三級固定收益的勘誤特別的多,建議在有疑問的時(shí)候,可以先看一下,是不是勘誤了。
