幸同學(xué)
2022-11-07 11:07老師這個a選項為什么不對啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-11-07 18:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
A選項EWMA是garch的特例,正確,即把長期方差項的權(quán)重設(shè)為0,就得到了ewma。注意是“長期方差項”前面的權(quán)重為0,而不是長期方差=0
