飄同學(xué)
2022-11-07 11:58老師最后一道例題,如果計(jì)算ul ,是不是也不會用到相關(guān)系數(shù)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-07 13:54
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同學(xué)你好,
計(jì)算UL有兩種方法一種是WCL-EL,還有一種就是在經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量中提到的計(jì)算波動率的方法,兩種都是需要考慮相關(guān)性的,前者在計(jì)算WCL中需要考慮,后者在公式中就有。
希望能解答你的疑惑,加油!
