郭同學(xué)
2022-11-07 15:02為什么這里選A?。?/h3>
所屬：CFA Level I > Derivatives
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1個回答
Essie助教
2022-11-07 15:23
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你好，通常情況下，距離到期時間越遠，期權(quán)合約的價值越大，到期時間和期權(quán)價值是呈正比的。但是只有一個例外情況就是歐式看跌期權(quán)，如果當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格已經(jīng)很低很低趨近于0了，那么此時投資者應(yīng)該立馬行權(quán)，以免夜長夢多。但是歐式期權(quán)只能到期再行權(quán)，此時到期時間對期權(quán)價值的貢獻為負。
所以隨著到期時間的增加，期權(quán)的市場價值降低，唯一有可能的就是歐式看跌期權(quán)了。
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