frr0717
2018-10-24 14:44百題講義上valuation and risk models這一章節(jié)的頁碼P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符號是否寫錯? 應該是 減去二階導數(shù)項吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Wendy助教
2018-10-24 17:04
該回答已被題主采納
同學你好
是減去。
