王同學(xué)
2022-11-07 16:05老師可以講一下么
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-11-09 15:21
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一家德國銀行使用損失分配方法來評估其運營風(fēng)險。以下哪項決定最有可能導(dǎo)致銀行大幅高估其操作風(fēng)險資本？請注意是高估。
A.為數(shù)據(jù)集中包含的內(nèi)部和外部運營損失事件確定最低限額10000歐元（這會低估操作風(fēng)險資本，因為0-1萬歐元）
B使用高斯copula對代表銀行不同業(yè)務(wù)部門的幾個邊際損失分布之間的相關(guān)性進行建模（合理方法，不高估也不低估）
C假設(shè)銀行各業(yè)務(wù)部門的運營損失事件和嚴(yán)重程度完全相關(guān)（完全相關(guān)的假設(shè)，使得總金額分布會變大，而不會體現(xiàn)出分散化效應(yīng)，這就會使得總金額高估）
D僅依賴過去五年收集的歷史內(nèi)部損失事件和嚴(yán)重程度（這會低估資本，因為可能數(shù)據(jù)不足）
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