桂同學(xué)
2018-10-24 14:52老師，想問(wèn)下計(jì)算WCL會(huì)將損失數(shù)據(jù)排序，然后取累計(jì)概率大于置信水平的分位點(diǎn)，那排序的時(shí)候是只排損失數(shù)據(jù)還是所有的數(shù)據(jù)?像這里的112,應(yīng)該是收益，也要參與排序嗎？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-24 15:53
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第二個(gè)表格是value distribution。
通常是建模loss distribution，這樣就是要把期末和期初的價(jià)值相減得到loss，然后建模。
而直接建模value，相對(duì)簡(jiǎn)單一些。
這個(gè)在信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班有詳細(xì)講解。
時(shí)間節(jié)點(diǎn)如圖。
平臺(tái)文字表述能力有限，建議你聽(tīng)一下這個(gè)題目的講解。
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追問(wèn)
講解我聽(tīng)了，楊老師上課的時(shí)候把112的概率也累積計(jì)算了，但112計(jì)算得到的112-110應(yīng)該是收益，不是損失，為什么累積概率里要算上它，如果不算上它的話(huà)，應(yīng)該從AA(109)算起，雖然答案也是一樣的
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追答
這個(gè)題目這樣處理的確不太適合信用風(fēng)險(xiǎn)，更準(zhǔn)確的是將AAA那個(gè)排除在外，剩下的權(quán)重組合成100%
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