穆同學(xué)
2018-10-24 16:02老師,short calendar spread 不能選A?short position就是看跌么,所以short near的 put 、long longer的put…
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-10-25 13:31
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同學(xué)你好。日歷價(jià)差的策略是:short 短期call+long 長期call,這個(gè)頭寸相當(dāng)于是long 了一個(gè)日歷價(jià)差策略。那么short 就是將這個(gè)頭寸全部做相反的操作。
