張同學(xué)
2022-11-07 19:08請問，如果short一個delta為正數(shù)的put option，那頭寸的delta是正數(shù)；那short一個delta為負數(shù)的put option，delta不就是負數(shù)了嗎？為什么這里是加put option的delta
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1個回答
Lucia助教
2022-11-08 14:12
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同學(xué)你好，put option的delta都是小于0的，short put delta是大于0，我們記買入期權(quán)為＋，賣出期權(quán)為－，買賣有方向，然后再加上原期權(quán)的希臘字母值。
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追問
老師好，回答我沒看懂，圖里的講義不是說short put是的delta是正數(shù)嗎？ 那如果short一個負delta的put option，持有頭寸不就是負的delta了嗎？
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追答
put option的delta都是小于0的，short put delta是大于0
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