小同學(xué)
2022-11-07 19:24老師能否幫忙講解下協(xié)方差平穩(wěn)和白噪聲的聯(lián)系和區(qū)別,謝謝。
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-11-07 23:42
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協(xié)方差平穩(wěn)的要求只有兩個(講義中寫的三個):一個是一階矩長期保持不變,比如均值;一個是二階矩長期保持不變,比如方差和協(xié)方差。
白噪聲要求比協(xié)方差平穩(wěn)要嚴(yán)苛,也就是不僅要求長期保持不變,一階矩要長期為0,方差要是一個常數(shù),協(xié)方差也要為0.
