為同學(xué)
2022-11-07 20:28怎么區(qū)分幸存者偏差和選擇偏差，感覺大同小異
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-10 14:38
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survivorship bias指的是表現(xiàn)較差的基金通常會選擇不披露業(yè)績，當(dāng)然這些基金往往會面臨生存危機，所以叫做survivorship。請注意這是被觀察對象的主觀行為所致。
sample selection是指在交易價格比較高的時候往往樣本會比較多。最直觀的感覺就是股市牛市時交易量巨大，所以樣本就很多，而熊市時交易大幅萎縮，房產(chǎn)等不流動市場更有可能在熊市時直接成交為0，這時候你就觀察不到樣本，所以總樣本中往往牛市數(shù)據(jù)比熊市數(shù)據(jù)要多，這導(dǎo)致了樣本選擇的偏差。
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