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2022-11-08 00:44老師好,頁面上方說收益和波動率之間負相關,下面說這兩個之間的關系隨時間變動,這兩個觀點之間有什么關系呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2022-11-09 17:48
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學員你好,
負相關如果我們用相關系數來表示的話,其實就是相關系數在-1到0之間。
但是這個值會隨著時間的變化而變化,比如第一年的相關系數是-0.9,第二年的相關系數是-0.2,以此類推。
