江同學(xué)
2022-11-08 12:06可否解釋下這題的每個(gè)選項(xiàng)？謝謝
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-14 17:14
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SCAP是次貸危機(jī)之后監(jiān)管第一次的針對宏觀審慎的壓力測試，它與之前的微觀審慎監(jiān)管的最大區(qū)別在于關(guān)注點(diǎn)放在整體的穩(wěn)定上，而不是某個(gè)業(yè)務(wù)、某個(gè)領(lǐng)域、某家機(jī)構(gòu)的健康與否，這實(shí)際上更關(guān)注機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)性和相互影響。
以下關(guān)于壓力測試過程的陳述中哪一個(gè)是不正確的？
A.SCAP前壓力測試主要集中在產(chǎn)品或業(yè)務(wù)部門層面，而僅限于損失。（這就是微觀審慎監(jiān)管的做法，比如做個(gè)針對房地產(chǎn)的壓力測試，比如對某家機(jī)構(gòu)做個(gè)定向分析，但實(shí)際上這種結(jié)果存在著很大的不確定性，因?yàn)槟硞€(gè)行業(yè)、某個(gè)機(jī)構(gòu)不是單獨(dú)存在的，它會(huì)受多種因素影響）
B SCAP后壓力測試更全面，包括損失、收入和成本；所有這些都與壓力后資本比率掛鉤，以確保持續(xù)經(jīng)營。（宏觀審慎的壓力測試關(guān)注點(diǎn)放在整體的穩(wěn)定上，何為整體，從一家機(jī)構(gòu)來說，當(dāng)然是看它的資本充足率會(huì)在壓力情況下發(fā)生什么變化，這是綜合性的，因?yàn)楦鞣N風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失最后都會(huì)使得資本受損）
C 有了SCAP，銀行的壓力測試從主要的單因素沖擊（或少數(shù)）轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂脧V泛的宏觀情景和市場范圍的壓力。
D CCAR是2007-2009年金融危機(jī)后的第一次宏觀審慎壓力測試。（CCAR是美聯(lián)儲(chǔ)推出的資本充足壓力測，借鑒了巴塞爾委員會(huì)的SCAP測試思路和方法）
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