企同學(xué)
2022-11-08 14:54老師,應(yīng)該怎么判斷算95%的ES是取前4個數(shù)還是前5個數(shù)呢,這道題如果按照百題老師的講法從大到小選第5個數(shù)是VaR值的話,那ES應(yīng)該是5725(答案B),但是如果VaR取第6個數(shù)那ES就是取前5個數(shù)?
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1個回答
Crystal助教
2022-11-15 11:10
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市場風(fēng)險中,選擇var的方式是:置信水平*樣本容量=數(shù)據(jù)的位置(var的位置),只要你找到這個數(shù)即可,比如95%var,那么我就要找95%*100=95,即第95個數(shù),從后往前數(shù)100,99,98,97,96,95.按照你的叔叔方式,那么就應(yīng)該是第6個數(shù)。所以es是前5個數(shù)。
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追答
不用擔(dān)心
因為兩種計算var的方式都可以,可以選第5個,也可以選第6個??荚嚥粫霈F(xiàn)這樣的情況的。
