企同學(xué)
2022-11-08 14:54老師，應(yīng)該怎么判斷算95%的ES是取前4個(gè)數(shù)還是前5個(gè)數(shù)呢，這道題如果按照百題老師的講法從大到小選第5個(gè)數(shù)是VaR值的話，那ES應(yīng)該是5725（答案B），但是如果VaR取第6個(gè)數(shù)那ES就是取前5個(gè)數(shù)？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-15 11:10
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，選擇var的方式是：置信水平*樣本容量=數(shù)據(jù)的位置（var的位置），只要你找到這個(gè)數(shù)即可，比如95%var，那么我就要找95%*100=95，即第95個(gè)數(shù)，從后往前數(shù)100，99，98，97，96，95.按照你的叔叔方式，那么就應(yīng)該是第6個(gè)數(shù)。所以es是前5個(gè)數(shù)。
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追答
不用擔(dān)心
因?yàn)閮煞N計(jì)算var的方式都可以，可以選第5個(gè)，也可以選第6個(gè)。考試不會(huì)出現(xiàn)這樣的情況的。
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