Cold
2022-11-08 15:28老師好,關(guān)于Basel III的第一點(diǎn):capital requited,core Tier 1≥2.5%*RWA,Tier 1≥6%*RWA,(Tier1+Tier2)≥8%*RWA。而RWA僅僅針對credit risk,難道Basel III此處的 資本充足率需求僅僅針對credit risk嗎?同樣還有Basel III中關(guān)于緩沖金額Buffer的要求,也是2.5%*RWA,或者(0-2.5%)&RWA,或者(1%-3%)*RWA,難道buffer也是僅僅針對Credit risk,不需要考慮operational 和market risk嗎?
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1個回答
姚奕助教
2022-11-11 09:42
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你從哪里看到的RWA只針對信用風(fēng)險?絕對錯誤的概念?。WA的覆蓋范圍從basel II開始就覆蓋信用、市場、操作三大風(fēng)險了。只不過市場和操作的計算方式不同,是先算出資本要求,再乘以12.5倍倒過來算RWA的。
一定不要記錯啊。
