Hykonki
2022-11-08 15:30老師您好 按照新的數(shù)據(jù)進(jìn)行損失排序后計(jì)算95%的ES應(yīng)該是選擇最大的前4個(gè)數(shù)據(jù)吧（之前的百題也是選的多出CI的），那么按照4個(gè)計(jì)算應(yīng)該選B，但是這題選了C，求解答計(jì)算95%的ES到底是用超出的5個(gè)計(jì)算 還是4個(gè)，這題到底選什么？謝謝～
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-15 11:12
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市場風(fēng)險(xiǎn)中，選擇var的方式是：置信水平*樣本容量=數(shù)據(jù)的位置（var的位置），只要你找到這個(gè)數(shù)即可，比如95%var，那么我就要找95%*100=95，即第95個(gè)數(shù)，從后往前數(shù)100，99，98，97，96，95.按照你的叔叔方式，那么就應(yīng)該是第6個(gè)數(shù)。所以es是前5個(gè)數(shù)。
不用擔(dān)心
因?yàn)閮煞N計(jì)算var的方式都可以，可以選第5個(gè)，也可以選第6個(gè)。考試不會(huì)出現(xiàn)這樣的情況的
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