王同學(xué)
2018-10-24 19:16老師,這個題目使用公式可以解釋嗎?沒有聽懂,也沒有看懂,用CAPM公式怎么也推不出來這個結(jié)論阿
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-10-25 10:22
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同學(xué)你好，這個題目考察的是要素理論的知識點，說的是在經(jīng)濟(jì)情況不好的時候，如果有一個產(chǎn)品不僅沒有帶來損失反而帶來了收益的話，那么說明這個產(chǎn)品的beta是很小的，原因是這個產(chǎn)品與市場的關(guān)聯(lián)性不大，他沒有跟著市場一起下跌。beta很低可以被認(rèn)為是比較低的系統(tǒng)性風(fēng)險，所以只需要一個比較低的risk premium就可以了。
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