王同學(xué)
2018-10-24 21:37老師,我沒有搞懂資產(chǎn)組合里面的A,B的權(quán)重,是不是就是7/11和4/11?但是A,B的VAR的權(quán)重,就是CCARa和CVARb的權(quán)重占比?CVARa/(CARa+CVARb)
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-25 10:32
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同學(xué)你好,7/11,4/11,表示的是資產(chǎn)的position的權(quán)重,CVAR表示的是一個(gè)資產(chǎn)在總資產(chǎn)里的占比。
