1個回答
金程教育顧老師助教
2017-05-11 09:29
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學員你好，A選項就是要比較P(rbond<0)和P(rstock<0)，由于債券和股票的收益率都服從正態(tài)分布，所以可以標準化后比較，即P(rbond<0)=P((rbond-2%)/5%<-2/5), P(rstock<0)=P(rstock-10%<-2/3)，上面的變形是不等式的變形，目的是為了讓不等式左邊的變量都是服從標準正態(tài)分布的，既然服從了同樣的分布，那么就可以直接進行比較，可以看到-2/5>-2/3，而P(z<-2/5)>P(z<-2/3)，所以P(rbond<0)>P(rstock<0)
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