張同學
2022-11-08 23:58我想問下5分法中原來有一個credit loss 好像沒有了,變成了delta spread了,是后續(xù)不需要考慮了嗎 ?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-11-09 09:08
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同學您好
spread的變化,也是在delta price中的。無論是Benchmark yield還是spread的變化,最終都體現(xiàn)在delta Y的變化中了。
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追問
老師,是credit loss之后就不考慮了嗎?
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追答
同學您好
是的。因為已經(jīng)在第三部分考慮過了。這部分包含了spread變動,帶來的債券價格變化。
