李同學(xué)
2022-11-09 04:41第二個(gè)題有問題哇,那個(gè)違約相關(guān)性說的是0而不是1,為啥第二題能跟第一個(gè)題一樣 都是20,000
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-11-10 17:35
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同學(xué)你好,
請(qǐng)問你問的是兩道計(jì)算VaR的例題中的EL嗎?如果是的話,EL的計(jì)算因?yàn)椴捎玫氖乔笃谕?,然后用原敞口扣減期望敞口的方式,所以組合的EL計(jì)算其實(shí)是一個(gè)加權(quán)平均計(jì)算,是不受rho的影響的。
希望能解答你的疑惑,加油!
