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2022-11-09 10:06請問下VEGA是不是也可以對沖,工具是什么,計算跟另外兩個是一樣的嗎?Delta of option 和delta of 0.6怎么解釋,是不同頭寸對應(yīng)的delta取值嗎
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1個回答
Lucia助教
2022-11-09 13:59
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同學(xué),你好,vega也可以對沖,希臘字母都可以對沖,對沖使用的產(chǎn)品可以有很多,只要將vega對沖為0就可以。delta of option表示期權(quán)的delta;delta of 0.6應(yīng)該是說delta=0.6
