阮同學(xué)
2022-11-09 10:33老師好,這道題麻煩詳細解釋一下
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-14 17:20
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這題的出法有點超綱了,你需要記住IRB下計算資本要求的基本公式RC=UL-EL=(WCDR-PD)*LGD*EAD
但這個不是最終的資本要求,我們還需要對它進行期限的調(diào)整,期限調(diào)整公式就是M的公式,而M的公式里還有個參數(shù)b,是第一個公式,這兩個都不用記,考試如果考,要么幫你算好,要么給你公式,你帶入?yún)?shù)計算就行。
所以,RC=(WCDR-PD)*LGD*EAD*MA
而RWA=RC*12.5,這就是IRB下的RWA。
權(quán)重法下的RWA=資產(chǎn)金額*權(quán)重,這很簡單,無非是basel I中的權(quán)重非常少,只有0%、20%、50%、100%等幾個,而到了basel II時,細化了權(quán)重的檔次,到了最新的basel III,權(quán)重已經(jīng)細化多達20檔了。
把兩者的結(jié)果比較,就得出結(jié)論了。
