宇同學(xué)
2022-11-09 10:50如圖所示,在M點(diǎn)是optimal portfolio,A點(diǎn)位于M點(diǎn)左側(cè),B點(diǎn)位于M右側(cè)。那么越往A點(diǎn)左側(cè)的risk-free和risky asset的比例是怎么變化的?越往B點(diǎn)右側(cè),risk-free和risky asset的比例又是怎么變化?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-11-09 13:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
請(qǐng)參考附圖
投資在市場(chǎng)組合的權(quán)重=投資組合的風(fēng)險(xiǎn)/市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)
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