淑同學(xué)
2022-11-09 13:21看到老師回復(fù)的:拆出來的遠(yuǎn)期合約是off market forward,這種合約在現(xiàn)實(shí)中真實(shí)存在嗎?還是說為了分析假設(shè)出來的?
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1個回答
Essie助教
2022-11-09 14:28
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你好,現(xiàn)實(shí)中off market FRA是存在的,off market FRA(場外遠(yuǎn)期合約)是遠(yuǎn)期合約的特例,off market FRA的初始合約價格不為零,即價格不等于無套利價格。由于這個原因,多頭或空頭方就會在簽訂合約的同時,向交易對手支付一筆錢以抵消初始價格差額。
