阮同學(xué)
2022-11-09 16:02cvar不是說的是貢獻(xiàn)量嗎,c這個(gè)選項(xiàng)是什么意思呀
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-11-09 18:20
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學(xué)員你好,你可以看到最后一句話,比較簡潔直接一些。
By construction, component VaRs sum to the portfolio VaR。所有的CVaR加和等于組合的VaR。所以每一個(gè)CVaR代表的就是在組合VaR中的貢獻(xiàn)量。
