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2022-11-09 16:42BSM-model用的無風(fēng)險(xiǎn)到底是連續(xù)還是單次復(fù)利的?。?/h3>
所屬:CFA Level II > Derivatives
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-11-11 13:48
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你好,嚴(yán)格來說,BSM模型是用連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行折現(xiàn)的,應(yīng)該是rfc才對(duì),老師的板書對(duì)此進(jìn)行了簡化。
