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2022-11-09 17:22本金的mapping考慮的是到期現(xiàn)金流這一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子是嗎？durationmapping考慮時(shí)間和本金兩個(gè)因子，然后cashflow是考慮時(shí)間、本金、相關(guān)性，對(duì)嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-11-13 18:54
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不準(zhǔn)確。
本金映射指的是我只考慮本金對(duì)應(yīng)的期限利率。
久期映射指的是考慮本金和利率加權(quán)之后對(duì)應(yīng)的期限利率。
現(xiàn)金映射指的是考慮的每一個(gè)現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)的期限利率（可以考慮相關(guān)性，也可以不考慮相關(guān)性）
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